Calcula el ratio de información, error de seguimiento y rendimientos excedentes para medir la habilidad del gestor de cartera y el rendimiento ajustado al riesgo.
Evalúa el rendimiento de la cartera de inversión calculando el ratio de información, que mide el rendimiento excedente por unidad de error de seguimiento relativo a un índice de referencia.
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Un fondo de renta variable con buen rendimiento comparado con el índice de referencia S&P 500 durante un período de 12 meses.
Rendimiento de la Cartera: 15.8 %
Rendimiento del Índice de Referencia: 12.3 %
Rendimientos de la Cartera: 2.1, -1.5, 3.2, 1.8, -0.5, 2.3, 1.9, -0.8, 2.7, 1.4, 2.1, 1.2 rendimientos
Rendimientos del Índice de Referencia: 1.8, -1.2, 2.9, 1.5, -0.3, 2.1, 1.7, -0.6, 2.4, 1.2, 1.9, 1.0 rendimientos
Rendimiento de un fondo de bonos corporativos relativo al Índice de Bonos Agregado Bloomberg.
Rendimiento de la Cartera: 6.2 %
Rendimiento del Índice de Referencia: 5.1 %
Rendimientos de la Cartera: 0.8, 0.5, -0.2, 0.9, 0.6, 0.4, -0.1, 0.7, 0.5, 0.8, 0.3, 0.6 rendimientos
Rendimientos del Índice de Referencia: 0.7, 0.4, -0.3, 0.8, 0.5, 0.3, -0.2, 0.6, 0.4, 0.7, 0.2, 0.5 rendimientos
Un fondo de renta variable internacional comparado con el índice de mercados desarrollados MSCI EAFE.
Rendimiento de la Cartera: 8.9 %
Rendimiento del Índice de Referencia: 7.2 %
Rendimientos de la Cartera: 1.2, -0.8, 2.1, 0.9, -0.4, 1.8, 1.1, -0.6, 1.5, 0.7, 1.3, 0.5 rendimientos
Rendimientos del Índice de Referencia: 1.0, -0.9, 1.9, 0.8, -0.5, 1.6, 1.0, -0.7, 1.3, 0.6, 1.1, 0.4 rendimientos
Un fondo que tiene un rendimiento inferior a su índice de referencia, resultando en un ratio de información negativo.
Rendimiento de la Cartera: 9.5 %
Rendimiento del Índice de Referencia: 11.2 %
Rendimientos de la Cartera: 1.5, -1.8, 2.8, 1.2, -1.2, 2.1, 1.5, -0.9, 2.3, 1.0, 1.8, 0.8 rendimientos
Rendimientos del Índice de Referencia: 1.8, -1.5, 3.1, 1.5, -0.9, 2.4, 1.8, -0.6, 2.6, 1.3, 2.1, 1.1 rendimientos